基于GARP因子的沪深300指数增强策略研究

创建于 2025-07-16T18:27:26.456841+08:00 更新于 2025-07-16T19:32:42.019102+08:00

摘要

本报告系统研究了基于成长与价值结合的GARP（Growth At a Reasonable Price）因子构建方法，并在沪深300指数成分股上应用该因子进行组合优化，提出两种增强方法，有效提升了组合信息比率和超额收益。报告还展示了基于GARP因子的动态评分矩阵构建、权重优化、回测表现及风险控制，验证了指数增强策略的稳定性和有效性 [page::4][page::6][page::8][page::9]

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