IC主动对冲策略两周超额显著，商品价差交易机会已被定价股指期货市场概况与主动对冲策略表现
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摘要
报告详细分析了四大股指期货的市场表现、基差和价差水平，指出当前价差处于历史低位且无明显套利空间，估值水平较低但配置性价比仍高。基于多项式拟合的主动对冲策略通过日内交易有效降低了负基差成本，近期IC和IH主动策略表现优于被动对冲。商品期货市场分化明显，价差结构反映需求预期改善已被市场基本消化，关注实际需求修复及政策影响 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::9][page::12]
