【西部金工】扩散指标 $^+$ RRG ETF轮动策略YTD收益率15.01%
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摘要
本报告汇总ETF市场周度扫描并跟踪两类量化策略：一是基于“扩散指标+RRG” 的行业ETF轮动策略，通过每月筛选扩散指标表现最好的行业并结合RRG象限剔除弱势行业，采用持仓披露权重与组合优化确定ETF配置；该策略自2018-12-28以来年化收益显著，2026年YTD收益为15.01%且相对中信一级等权和沪深300均有明显超额收益 [page::11][page::12]。二是ETF日内动量策略（50%底仓+日内动量2.0），在中证500和中证1000上展示出稳健的超额表现但在高效率指数（上证50/沪深300）上效果欠佳，表明交易执行和定价效率对策略收益敏感 [page::12][page::13]。
