ERGODICITY AND LAW-OF-LARGE NUMBERS FOR THE VOLTERRA COX-INGERSOLL-ROSS PROCESS
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摘要
本论文研究了Volterra Cox-Ingersoll-Ross（VCIR）过程及其平稳版本的遍历性质。通过对相应的非线性Volterra Riccati方程的渐近分析，证明了有限维分布的渐进独立性和$L^p$意义下的弱大数定律，进而确立平稳过程的遍历性。此外，论文探讨了基于连续及高频离散观测的矩估计法和极大似然估计法的一致性与渐近性质，辅以数值模拟验证理论结果 [page::0][page::2][page::3][page::14][page::15][page::27]。
