金融工程：戴维斯双击、净利润断层与沪深300增强策略研究
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摘要
本报告深入分析并回测了戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强三大量化策略。戴维斯双击策略通过挖掘低市盈率且成长性显示弹性的个股，2010-2017年年化收益达26.45%。净利润断层策略结合基本面业绩超预期与技术面股价跳空，年化收益28.31%。沪深300增强组合基于PBROE和PEG因子捕捉估值与盈利能力，策略表现稳定。整体策略均展现显著稳定的超额收益和良好风险回撤特征，适合作为积极股票量化组合参考 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
