博道量化投资团队及杨梦女士侧写——基本面因子为锚，模型驱动风格切换
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摘要
本报告深入分析博道基金量化投资团队及核心基金经理杨梦女士管理的8只基金，尤其聚焦其两大代表指数增强产品的投资表现与风格特征。杨梦女士通过以基本面因子为核心的量化模型驱动风格切换，实现了在合理跟踪误差范围内的超额收益最大化。基金保持高仓位、低行业配置偏离、分散持股及较高换手率，体现其稳健且灵活的选股能力，年化超额收益显著且风险控制优异。相关绩效指标及因子暴露表现了该团队的量化选股优势及模型对市场动态风格调整能力，展现了鲜明的$\beta+\alpha$策略特征，为增强指数型基金管理提供了实践参考 [page::0][page::5][page::6][page::8][page::12][page::14][page::15]
