Quantile-Frequency Analysis and Spectral Measures for Diagnostic Checks of Time Series With Nonlinear Dynamics

创建于 2025-11-26T11:00:39.131552+08:00 更新于 2025-11-26T11:21:16.340255+08:00

摘要

本文提出基于量化频域（quantile-frequency analysis, QFA）与量化周期图的谱度量，用于诊断金融时间序列（如S&P500日收益）中的非线性序列相关性、模型拟合优劣与判别分析；采用参数自助（parametric bootstrap）估计指标的p值，实证与模拟显示QFA能捕捉到传统二阶统计无法识别的分位数不对称性与聚集效应，从而为GARCH类模型的局部拟合缺陷与序列间机制差异提供可视且定量的诊断手段 [page::1].

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