因子跟踪周报 市值波动率流动性因子表现较好
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摘要
报告基于中信建投因子库，对包含市值、波动率、流动性等共22个风格因子与Alpha因子在沪深市场不同股票池中的表现进行跟踪分析，重点从IC值与收益率角度展现了各因子在不同时间区间的有效性及市场风格偏好。结果显示，本周市值、波动率、流动性因子表现优异；Alpha因子中FZ1、FZ2、FZ7因子较为突出，多头组合净值表现强劲，因子可投资性明确，适合机构量化选股策略参考与应用 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9].
