2023 年 Q1 量化策略总结与未来市场展望
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摘要
本报告总结2023年一季度各类量化策略表现，涵盖短中长期择时模型、选股策略及行业轮动模型。择时策略细分为价量共振、低波之刃、推波助澜等，综合兵器模型年化收益达39.46%。选股方面，CANSLIM2.0策略年化27.9%，显著跑赢基准中证500（6.3%）。行业轮动模型基于基金超配仓位计算，年化绝对收益22.63%。2023年二季度重点看好计算机、传媒和交通运输行业[page::0][page::5][page::7][page::13][page::30].
