开源金工股债轮动模型1.0

创建于 2025-07-21T19:05:06.683652+08:00 更新于 2025-07-21T21:51:53.078961+08:00

摘要

本报告基于技术视角与宏观视角双重分析框架，构建了股票与债券的大类资产轮动配置模型。通过技术指标S捕捉股市行情变化择时股票权重，结合宏观经济周期判断优化资产风险预算，策略年化收益率达8.14%，波动率4.83%，最大回撤3.07%，显著优于单一视角策略，且每年均录得正收益，展现了较好的风险调整后表现[page::0][page::5][page::10][page::11]。

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