宏观事件驱动下的风格轮动——风格轮动系列专题之二

创建于 2025-04-30T14:29:56.296079+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:07.791324+08:00

摘要

本报告提出基于“宏观事件分析法”研究风格轮动规律，突破传统样本分类和时间序列回归方法的局限，从特定宏观经济事件入手，动态构建风格因子组合，验证该策略在样本内外均表现优异，年化收益率达18%，信息比提升明显，胜率高达67%，为风格投资提供了实用且逻辑清晰的量化策略框架 [page::0][page::6][page::20][page::22][page::24]。

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