传统算法交易策略中的相关参数研究
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摘要
本报告系统研究了传统算法交易中的关键参数设置，包括TWAP、VWAP及MVWAP策略，重点在预测成交量、订单拆分和下单量参数的实证分析。研究发现，成交量历史样本天数取50至70个交易日较优，权重采用算术平均；VWAP分段周期取2至10分钟影响不大；下单频率需结合个股流动性及成交量结构设定，实际下单比例不宜超过预测成交量的40%，并提出MVWAP下单量增减比例的控制表达式，最后针对参数应用提供实操性建议，为算法交易执行效率和成本控制提供理论与实证支持 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12][page::13].
