FAST RELIABLE PRICING AND CALIBRATION OF THE ROUGH HESTON MODEL
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摘要
本文针对rough Heston模型欧式期权的定价和标定问题，提出基于sinh-加速变换和分数Adams方法修正的SINH-CB数值方法，实现了高精度快速定价。该方法通过刚性数值积分路径变形与多重校验机制，有效消除传统Fourier反演中数值误差导致的“幽灵标定”现象，兼顾了计算效率与稳定性。实证结果表明，所提方法在多项数值指标及实盘特斯拉期权标定中表现优异，且能实现毫秒级速度，显著优于现有Gauss型及COS/SINC方法[page::0][page::2][page::3][page::6][page::29][page::30][page::33]
