基于 ARFIMA 的股市择时模型

创建于 2025-07-18T19:04:09.074863+08:00 更新于 2025-07-18T19:43:21.624068+08:00

摘要

本报告基于ARFIMA模型，刻画股市收益的长期记忆特性，设计出利用时变分形差分参数 d 的股市量化择时策略。实证显示当 d<0 时股指趋于反转，d>0 时延续原趋势，基于该信号构建的交易策略年化收益达29.86%，有效捕捉大趋势行情，彰显长期记忆模型在择时中的优越性和潜力 [page::0][page::5][page::8][page::9]。

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