华泰金工 | 高频特征参数化：分钟级可解释因子挖掘框架
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摘要
本报告提出一套面向分钟级高频量价数据的参数化、模块化因子通用公式（输入与切片、时序掩码、算子降维、因子后处理四步），并基于NSGA-III多目标遗传规划引入动态短板惩罚以筛选均衡因子；将挖掘出的分钟级信号作为额外特征输入PortfolioNet后，在2023-01-03至2026-02-27回测区间内，指数增强（尤其是中小市值1000增强）显著改善，1000增强年化超额提升约2.9pct，Calmar比率提升0.66 [page::2][page::16]
