Long-term decomposition of robust pricing kernels under G-expectation
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摘要
本研究提出了基于G-期望框架下定价核的长期分解新方法，构建并验证了有限、无限及遍历三类二次G-BSDE的解的存在性和唯一性，进而实现了定价核唯一分解为四部分：指数贴现率、暂态因子、对称G鞅及反映波动率不确定性的递减过程，并给出相应PDE表征，扩展了单一概率框架下的长期分解理论 [page::0][page::1][page::6][page::31][page::32][page::34][page::35]
