数量化研究-基于交易所公开信息的探索
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摘要
本报告基于2010-2016年上交所龙虎榜数据，分析了不同类型上榜股票的行业、市值分布及后期超额收益表现，结合资金和营业部行为，探讨其资金博弈特征及营业部协同效应。利用复杂网络的GN算法对营业部进行了社区划分，回归分析显示部分社区和机构专用席位对超额收益有显著正向贡献，且“当日换手率超过20%，且当日收盘为负”的股票存在短期超跌反弹机会，整体上多数上榜股票后期收益表现不佳。[page::0][page::3][page::8][page::26][page::28]
