有关 Barra 中国权益CNE5 模型的思考（上）
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摘要
本报告系统解读了Barra CNE5多因子模型的理论基础与投资应用，重点介绍了模型的国家因子、行业因子和风格因子的构建方法及因子暴露度计算，比较了Barra与Fama三因子模型的内在联系。同时详解了模型中的异常值识别、多重填补空值、风格因子半衰期权重设定和因子中性化技术细节，为量化投资和风险管理提供理论与实操参考[page::0][page::4][page::5][page::7][page::8][page::9][page::11]
