金融工程指数量化系列 基于偏离修复的行业配置策略

创建于 2025-06-27T15:22:43.696780+08:00 更新于 2025-06-27T15:47:59.412509+08:00

摘要

本报告基于沪深300指数与31个行业指数的历史回报和回撤，提出一种基于偏离修复的行业配置多空策略。通过有效回撤筛选算法筛选适用行业并构建配置组合，实现超额收益和风险控制，验证策略在样本区间内较好控制回撤并提升收益，具有辅助趋势跟踪策略的潜力 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::8]

速读内容

深度阅读