跳出庐山看庐山——AB、AH 股数量化筛选策略
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摘要
本报告提出基于A股与B股或H股收益差的选股策略，以跳出单一市场视角捕捉股票被低估的投资机会。策略主要依赖收益差因子，剔除估值、动量、流动性等其他常见指标影响。实证自2006年起每4个月换手一次，结果显示AB股组合累计收益760%，AH股组合累计收益518%，显著优于同期沪深300指数的219%。策略在震荡市和下跌市表现尤为稳健，且靠前排名股票组合收益优于靠后排名。[page::0][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9]
