雪球产品敲入规模分布估算和市场影响点评
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摘要
本报告系统分析了以奇异期权为底层策略的雪球产品的规模分布及其敲入风险，重点估算中证500和中证1000雪球产品当前的敲入规模及其在不同指数区间的分布，对揭示市场流动性及期货市场的波动影响具有重要意义。同时分析了发行方的动态对冲行为及其对市场的潜在冲击，指出近期雪球产品大规模敲入带来的对冲盘平仓压力及情绪面影响，提出相关风险提示，为市场参与者提供了参考依据[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7]。
