ETF 事件套利研究

创建于 2025-07-22T05:53:28.688130+08:00 更新于 2025-07-22T08:13:12.762515+08:00

摘要

本报告系统介绍了利用ETF成分股的停牌及涨跌停现象，通过一、二级市场及融券机制实现事件驱动套利的操作方法。报告详细推导了四种典型套利情形的现金流结构与收益率公式，结合设置的成本参数进行了敏感性分析，揭示了套利收益受成分股权重、涨跌幅及跌停天数等影响的规律，为事件驱动策略提供了理论和实操依据 [page::2][page::3][page::4][page::5].

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