Regret-Driven Portfolios: LLM-Guided Smart Clustering for Optimal Allocation

创建于 2026-01-27T12:01:24.148803+08:00 更新于 2026-01-27T12:06:33.323906+08:00

摘要

本文提出一种基于无遗憾（no-regret）在线学习的组合配置框架，结合市场情绪过滤与LLM驱动的伪对冲/动态聚类，在季度低频再平衡下能显著提升风险调整后收益：相较于SPY基准，实证中年化收益与Sharpe比率均大幅提升，同时显著降低最大回撤与波动率 [page::0][page::1][page::6].

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