分红对期指的影响 20210618
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摘要
本报告系统研究了分红对A股主要指数期货价格的影响，结合2021年最新公布的分红实施信息和预测模型，量化了分红点数及其对上证50、沪深300、中证500股指期货各合约的价差影响和年化对冲成本，梳理了分红时间分布与历史走势，并对分红预测的流程和准确度进行了回测验证，构建了理论定价模型辅助定价分析，帮助市场参与者准确把握分红因素对期指定价的作用与风险 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::8][page::11][page::13]
