金融工程之择时：期现回复 S 型动量指标
创建于 更新于
摘要
本文通过沪深300指数期货与现货的长短期动量差异，构造了基于非线性Reverting Sigmoid函数的期现回复S型动量指标（RSM），实现精准市场择时。实证结果显示，采用该指标的简单开盘入场、5日平仓策略中，做多和做空信号累计收益率分别达163.08%和171.21%，胜率高达75.00%和63.64%，且最大回撤合理。图表（如图2至图7）进一步验证了模型在收益、胜率和交易频率上的稳健性，展示了动量信号与市场波动的相关性，为期现市场择时提供了科学依据。[pidx::0][pidx::4][pidx::5][pidx::6][pidx::7]
