“量价淘金” 选股因子系列研究（五）基于趋势资金日内交易行为的选股因子

创建于 2025-07-21T02:10:08.216014+08:00 更新于 2025-07-21T02:25:19.520864+08:00

摘要

本报告基于分钟级成交量识别趋势资金，构建趋势资金相对均价因子、净支撑量因子及综合因子。综合因子月度IC 0.060，年化ICIR 3.12，年化收益20.33%，信息比率2.99，最大回撤7.57%，剔除风格后依旧有效，展现出强劲选股能力与稳健回测表现 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::7][page::13]。

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