寻找细分赛道风口 基于多因子的医药子行业轮动策略

创建于 2025-07-17T09:22:52.112632+08:00 更新于 2025-07-17T10:31:40.029339+08:00

摘要

本报告基于FF-5多因子模型，构建医药子行业轮动策略，实证显示策略在风险可控下超越主动基金和医药指数基金表现。通过季度和月度调仓，单指数和组合轮动均获得较高年化收益及显著统计检验结果，且最新推荐医疗服务II、生物医药等细分赛道，为FOF及ETF投资者提供配置建议。风险提示模型基于历史数据，存在一定限制和未来不确定性 [page::0][page::8][page::11][page::12].

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