ml-quant-trading：一个含成本约束的多因子研究流水线

创建于 2026-09-16T16:08:02.174863+08:00 更新于 2026-09-16T16:09:42.225332+08:00

摘要

本项目介绍了一条面向股票量化研究的多因子流水线，覆盖数据处理、213维因子构建、模型与组合生成、交易成本回测及报告输出。研究显示，朴素日频因子组合在加入7 bps交易成本后，净表现受到高换手率明显拖累；引入持仓缓冲后，换手率下降，研究结论更接近可审计和可复现的结果。[page::0]