对冲时代的绝对收益策略
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍对冲时代背景下的中国衍生品市场发展，涵盖股指期货、融资融券、转融通、国债期货、股指期权及ETF期权的应用与创新，深入分析多种期权避险策略（如Protective Put、Covered Call、Collar）及量化选股、统计套利、程序化交易等绝对收益策略，介绍全球对冲基金规模与策略分布，探讨中国市场中性及130/30策略，并展示国泰君安量化投资决策体系及其量化择时方法，报告结合丰富图表数据，全面体现衍生品推动中国金融创新与量化对冲的发展趋势，为机构投资者布局对冲策略提供参考 [page::1][page::5][page::13][page::22][page::23][page::25][page::27][page::28][page::29]
