金融工程:细分行业“景气+”策略及指数增强应用

创建于 2025-07-21T10:46:21.152345+08:00 更新于 2025-07-21T14:23:57.819548+08:00

摘要

本报告对细分行业“景气+”轮动配置策略进行改进，提出“动量补仓”保证行业持仓数量，同时用110个Alpha因子构建行业内选股模型。通过中证800和中证1000指数成分股的指数增强实证，策略在中证800范围基准超额年化收益25.0%，夏普比1.15；中证1000范围收益更优，超额年化33.5%，夏普达到1.82，表现稳健优异[page::0][page::6][page::13][page::15][page::17]

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