量化研究之缺口分析三
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摘要
本报告系统分析了标普500指数、恒生指数和深成指自2001年以来不同级别缺口的出现频率、回补概率及回补速度。数据显示，标普500缺口出现频率最低，恒生指数缺口频率与幅度最高，深成指缺口频率居中。各级缺口回补率普遍较高，且绝大部分缺口能在10个交易日内回补，少部分缺口长期未回补。缺口回补天数随缺口幅度增大而延长，不同市场回补速度也存在差异。这些规律为量化大盘走势判断提供数据支持及参考 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::6].
