沪深300成分股的多因子模型有效因子选择框架构建

创建于 2025-07-21T10:36:49.652158+08:00 更新于 2025-07-21T16:11:20.130933+08:00

摘要

本报告基于沪深300成分股构建多因子选股模型，系统分类并测试价值、波动率、流动性、成长、规模、债务、动量等因子，筛选出50个有效因子用于优化组合构建。通过Fama-French排序法和胜率、信息比、t检验等指标，识别高质量因子，并逐步剔除冗余，从而形成多因子模型框架，为量化选股提供科学依据 [page::0][page::6][page::12][page::21]

速读内容

深度阅读