高频因子在股指期货上的低频化应用
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摘要
本报告针对股指期货交易特征不同于商品期货的现象，研究了高频因子在股指期货上的降低交易频率应用，发现低频化后的高频因子策略在覆盖手续费和滑点后表现优秀。通过多个时间频率（1分钟至日频）的因子构造与合成，30分钟频率的合成因子策略取得了年化收益率45%以上、夏普比率超过3的优异表现，且在不同股指品种均有良好适用性，证明了低频化高频因子对波段收益的有效挖掘意义。[page::0][page::3][page::5][page::10][page::13]
