相对调整规模大的股票调整效应更显著——宽基指数调整效应研究之二

创建于 2025-07-22T11:55:06.953235+08:00 更新于 2025-07-22T13:43:56.028836+08:00

摘要

本报告基于沪深300等主要宽基指数的定期调整样本，采用事件研究方法分析了调入调出股票在实施日前后的超额收益表现，发现相对调整规模较大的股票调整效应更显著，调入股票在调整日前获得正超额收益，调出股票则相反。报告推荐采用相对调整规模指标甄选调整股票，结合预测名单可提前把握投资机会，获得稳定超额收益。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6]

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