Attention-Based Reading, Highlighting, and Forecasting of the Limit Order Book
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摘要
本研究针对高频极限订单簿（LOB）数据的复杂性，提出了一种基于注意力机制的序列到序列预测模型，采用复合多变量嵌入方法，能够有效捕获订单簿中价格、成交量及多层级、订单类型之间的时空相关性。实验结果表明，该方法在多层订单簿的价格与成交量预测中表现出卓越的准确性与结构一致性，显著优于传统时序模型及其他注意力机制模型，强化了高频交易中的订单簿动态刻画能力，为风险管理和最优执行提供支持 [page::0][page::2][page::5][page::9][page::11][page::13][page::16]
