【金融工程】量化CTA周报：CTA策略涨跌分化，基本面量化、中长趋势策略表现相对较优

创建于 2026-06-29T17:57:24.107644+08:00 更新于 2026-06-29T18:00:33.044862+08:00

摘要

本期围绕6月CTA策略表现展开，指出CTA策略涨跌分化明显，基本面量化与中长趋势策略在本期表现居前，股指与套利等子策略相对不足。市场环境呈中性偏强，商品能化板块在地缘与利率因素下呈现趋势性收益来源，股市活跃度提升对高频策略形成支撑；同时，风格因子方面动量上升，持仓、波动率、期限结构因子下跌。风险提示强调所用算法与模型回溯性，仅供研究示例，不构成投资建议 [page::0]

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