Entropy Regularization as Robustness under Bayesian Drift Uncertainty

创建于 2026-02-20T12:00:15.474306+08:00 更新于 2026-02-20T12:17:18.530762+08:00

摘要

本文研究在贝叶斯漂移不确定性下引入熵正则化的连续时间均值—方差投资问题，证明最优策略为高斯策略、值函数在财富上为二次型并给出闭式系数解，且熵项只影响策略方差而不改变均值控制，且最优策略方差随后验均值的绝对值增大（即“确信度”增强）而增加，表现为一种基于熵的鲁棒化机制 [page::2][page::11][page::16].

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