指数增强专题研究——GARP行业中性策略在中证规模指数的应用
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摘要
本报告基于GARP行业中性策略对中证系列规模指数进行增强研究，提出20%资金执行增强策略，80%资金严格复制指数，显著提升了超额收益且控制了跟踪误差。实证显示该策略在沪深300、中证100及中证800指数年化超额收益均超过13%，季度胜率超过85%，且跟踪误差保持在2%以内，稳健提升指数基金收益表现，适用范围广泛，适合指数增强型产品设计与管理[page::0][page::5][page::10][page::11]。
