主动量化组合跟踪：3月机器学习中证500指增策略表现出色【国金金工高智威团队】

创建于 2026-04-11T15:00:13.550089+08:00 更新于 2026-04-11T15:06:48.508184+08:00

摘要

本报告追踪并评估了国金金融工程团队的多目标、多模型机器学习指数增强体系（TSGRU/GRU + LightGBM），覆盖国证2000、沪深300、中证500和中证1000等宽基指数，报告显示中证500机器学习指增策略在3月表现显著修复并取得良好超额收益，模型通过多尺度时序混合与季节/趋势分解提高了短期信号的响应能力，为指数增强提供了稳定的Alpha来源 [page::0][page::5]。

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