股市极值及收益率预测模型的周度择时研究
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摘要
本文基于宏观经济、利率、股市资金流及技术指标，构建极端值系统和周收益率预测模型，对下一周股市收益进行有效预测。极端值系统有效规避下跌风险，实现年化15.56%收益，最大回撤显著低于指数。周收益率预测模型能每周发出信号，补充极端值系统收益缺口，四种复合策略年化收益约24%，夏普比1.4，最大回撤19.72%。考虑交易时点延迟后收益仍优于买入持有策略，年化达14.67%[page::0][page::4][page::8][page::9][page::12][page::14][page::16].
