因子监控及指数增强组合跟踪 2019-01-05

创建于 2025-07-21T05:30:39.437044+08:00 更新于 2025-07-21T10:08:27.465409+08:00

摘要

本报告持续跟踪沪深300、中证500及中证1000的指数增强组合表现，采用多因子模型构建和因子库规范化处理，分析多头超额收益、多空收益及信息比等量化因子表现，发现总市值对数、一个月日均换手和一致预期PEG等因子表现较好，而单季度ROA、ROE表现较差，为指数增强投资策略提供量化依据 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::6][page::8][page::9]

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