DFQ 强化学习因子组合挖掘系统
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摘要
本报告提出基于Maskable PPO强化学习的因子组合生成框架，通过交互优化Alpha因子生成器和因子组合模型，从而获得协同选股效力强的公式化因子组合。实验涵盖沪深300、中证500和中证1000股票池，测试集表现显著优于人工因子与遗传规划因子，且适用范围广、计算效率高。因子组合在多头组合与指数增强中均实现稳健超额收益，最大回撤控制良好，充分验证了该模型的实用性和优势 [page::0][page::5][page::10][page::14][page::35]。
