【广发金融工程】精选量化研究系列之十五 基于因子的主动股票型基金优选策略
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摘要
本报告围绕主动股票型基金的优选开展研究，构建并筛选了80个基金因子，最终选择近1年索提诺比率、风格剔除后超额收益稳定性和合并规模三因子构建基金优选策略。多期回测显示该因子模型组合在不同年份均取得明显超额收益，且构建的增强组合在中证800、创业板指及偏股混合型基金指数上均实现持续超额收益，验证了因子选基策略的有效性与稳定性，为基金优选提供了科学依据。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
