ABIDES-MARL: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Endogenous Price Formation and Execution in a Limit Order Book
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摘要
本论文提出ABIDES-MARL，一个结合多智能体强化学习与真实限价委托簿模拟的系统架构，实现异质交易者间内生的价格形成和执行策略学习。通过构建包含信息交易者、流动性交易者与做市商的多期交易博弈，框架能逼近均衡行为且超越Kyle模型的简化假设；并通过实证验证价格逐步发现、流动性内生生成及多策略执行比较，提供了可复现的定量金融微观结构研究工具[page::0][page::2][page::4][page::16][page::23][page::24]。
