Risk measures on incomplete markets: a new non-solid paradigm
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摘要
本文研究了不具备格结构的随机变量空间上的风险度量，针对不完全市场中可获得的非固性集合，建立了风险度量的对偶表示与扩展理论。通过引入$K$-等连续Fatou性质及提升（lift）概念，实现了风险度量从非固性子空间向固性超空间的非平凡扩展，弥补了传统风险度量理论的盲点，理论结果适用于标的为有限鞅的半鞅市场模型 [page::0][page::4][page::7][page::12][page::17][page::18]。
