Estimation of Spectral Risk Measure for Left Truncated and Right Censored Data
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摘要
本文针对保险领域中常见的左截断右删失数据，提出基于乘积极限估计量的谱风险度量非参数估计方法，并证明该估计量的渐近正态性及Edgeworth展开，利用自助法提升分布近似精度。模拟研究显示所提估计量在样本量较小和风险厌恶系数较低时优于现有参数及非参数方法，且适用独立及依赖数据情况。最后应用于挪威火险和法国海洋损失数据，验证方法优越性并分析风险特征 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::16][page::20][page::21][page::22][page::23][page::24]
