利用文本和反转改进机构调研选股

创建于 2025-04-29T14:55:44.755839+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:07.455218+08:00

摘要

本报告基于A股机构调研数据，构建调研数量因子、反转因子、分析师研报文本因子及一致预期因子，运用层次筛选法形成机构调研选股策略。调研数量和反转因子表现突出，文本问答因子效果不佳；策略相较中证500长期实现显著超额收益，年化收益率最高达29.03%，信息比率2.09，策略偏好中小市值及电子、计算机等行业，反映机构关注热点及选股增量信息[pidx::0][pidx::16]

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