Advances in Active Portfolio Management: New Developments in Quantitative Investing
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摘要
本书全面系统地梳理和深化了前作《主动型投资组合管理》中提出的量化投资框架，重点介绍了动态组合管理、投资组合分析与归因、风险收益估计及组合构建的最新研究进展。书中结合大规模MC模拟、风险模型及多因子分析，对信息比率、转移系数、容量、费用误区、智能贝塔等核心专题详尽阐述，辅以丰富案例与实证分析，构建了系统性的量化主动投资理论与实务指南，为相关投资经理和研究员提供深刻的理论洞见和操作框架 [page::1][page::2][page::15][page::16][page::29][page::31][page::37][page::48][page::56][page::62][page::116][page::117][page::162][page::294][page::302][page::343][page::393][page::411][page::453][page::468][page::493][page::522][page::539][page::563][page::591][page::605][page::640][page::633]
