宏观视角下的风格轮动探讨 ——多因子 Alpha 系列报告之（三十五）
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摘要
本报告基于宏观因子与风格因子的关系，构建宏观事件驱动与宏观趋势匹配两大风格轮动策略，并整合成综合策略，以捕获A股风格轮动的历史规律。宏观事件驱动策略回测显示累计超额收益346.59%，胜率66.44%；宏观趋势匹配策略最大回撤显著较小，综合策略进一步提升稳定性和收益，2018年4月最新推荐具体风格因子配置，有效指导风格轮动投资 [page::0][page::3][page::14][page::23][page::25][page::26]
