【西南金工】机器学习因子选股月报（2026年2月）

创建于 2026-02-04T16:48:56.974947+08:00 更新于 2026-02-04T16:55:20.822883+08:00

摘要

报告定期跟踪并更新基于GAN生成器与GRU编码器构建的GAN_GRU选股因子表现，月频调仓回测（2019/01–2026/01）显示全A范围IC均值为0.1107，多头组合年化超额收益22.36%，近一年IC均值0.0553，因子在行业间表现存在显著分化（国防军工、建筑、房地产等近期IC与多头超额明显）[page::0][page::5][page::6]

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